Риск-менеджмент на фондовом рынке

Риск-менеджмент — это процесс, который требует автоматизации во внутреннем учете брокера. В рамках этого процесса возникают маржинколы, события принудительного закрытия маржинальных позиций, перенос коротких и длинных позиций, которые должны быть отражены в отчетности.

Важной особенностью платформы QORT является то, что она оперирует информацией в режиме онлайн, а не в режиме end of day. В связи с этим блок риск-менеджмента позволяет сотрудникам брокера выполнять все необходимые операции по контролю за рисками клиентов, а также отражать в отчетности все, что касается этих рисков, в режиме онлайн.

При этом за терминалами системы могут одновременно работать как сотрудники мидл- и бэк-офисов, для которых она в первую очередь и предназначена, так и риск-менеджеры.

Основные возможности

• Работа с маржинальными показателями
• Закрытие и перенос позиции
• Риск-менеджмент по собственным позициям

Информация по клиентам с повышенным уровнем риска

Система QORT позволяет:

• Построить реестр по всем клиентам за текущий операционный день
• Сформировать выписку по клиенту

Выписка представлена в виде отчета в формате RTF и содержит перечень событий реестра по датам и причины возникновения повышенного уровня риска, а также основную информацию о клиенте — код клиента, дату договора брокерского обслуживания.

• Запросить реестр на определенную дату, открывающийся в отдельном окне на рабочем месте

Реестр представлен в виде таблицы и предназначен для просмотра информации обо всех клиентах с повышенным уровнем риска, которые были внесены в реестр ранее указанной даты.

• Сформировать перечень событий в реестре

Данная таблица содержит информацию об изменениях в реестре клиентов с повышенным уровнем риска, произошедшим за указанный период времени.

• Произвести рассылку уведомлений на определенную дату

Пользователь системы имеет возможность осуществлять рассылку по электронной почте уведомлений клиентам после формирования реестра на следующий рабочий день. Для каждого события предусматривается наличие определенного файла, текст из которого отсылается на e-mail, указанный для владельца счета.

Отчетность для регулятора

Система QORT позволяет по запросу сформировать отчет в формате, требуемом регулятором, по заданному списку субсчетов и аналитических счетов. Отчет содержит информацию о результатах сделок с использованием денежных средств, ценных бумаг, переданных брокером в заем клиентам (маржинальных сделок).

Кроме того, есть возможность настроить автоматическое формирование отчета. В этом случае помимо параметров отчета задается список моментов времени в течение суток, когда такой отчет должен формироваться.